Скальпинг — от английского scalping — снимать скальп, срезать верхнюю часть. Данная торговая система подразумевает взятие небольшой прибыли, но большое количество раз. Образно это можно представить как снятие скальпелем тоненькой стружки с каждого изгиба графика цены. Синонимом скальпинга является пипсовка — от понятия пипс (минимальный размер изменения цены).

Философия скальпинга

Мы не медведи, мы не быки, мы — орлы! Скальперу совершенно индиферентно какой сегодня тренд восходящий или нисходящий, скальперу наплевать на геополитику, изменения климата и информационные поводы. По своей сути трейдер занимающийся скальпингом на фондовой бирже и есть спекулянт в концентрированном виде. Он не строит стратегий, не держит в уме все уровни сопротивлений и поддержек и даже не загадывает на 5 минут вперед. Скальпера интересует только здесь и сейчас, он пытается найти именно тот самый момент когда выгоднее всего войти в сделку, а как только сделка состоялась начинает искать повод выйти из неё с максимальной прибылью. Скальпирующий трейдер, подобно орлу может кружить продолжительное время «над» рынком, а потом резко атаковать, быстро схватить свою небольшую, но калорийную «мышку», и снова исчезнуть в облаках.

Техника скальпинга


смотри в стакан

Стакан заявок — это очередь заявок на покупку и продажу актива, выставленых участниками торгов на бирже. Подавляющее большинство трейдеров, занимающихся скальпингом, уделяют стакану максимум внимания, считая его приоритетным показателем состояния рынка. С технической стороны понять что именно происходит в стакане довольно тяжело, формализовать еще сложнее, а вот человеческий интеллект справляется с ним гораздо лучше. Именно в стакане опытный скальпер видит предпосылки для предстоящего движения, например когда близко к текущим рыночным ценам начинают консолидироваться крупные заявки на покупку или продажу, либо наоборот начинают таять заявки, тем самым облегчая продавливание стакана в том направлении. Собственно отсуда и несколько ироничное отношение к скальпингу представителей других систем торговли, поскольку никаких четких правил и алгоритмов не существует, а только фразы наподобии «почувствуй рынок», «смотри в стакан», «жопой чувствую».

индикаторы рынка

Фундаментальный или технический анализ фондового рынка не являются основными критериями для принятия решения о совершении сделки.


о-то из скальперов использует привычный для обычного трейдера набор индикаторов, кто-то вообще не использует теханализ, кто-то может одним глазком смотреть на любимый осцилятор, а некоторые даже не строят привычных графиков свечей. Основная причина в том, что технический анализ основан на длинных таймфреймах (по сравнению с техникой скальпинга). Самый короткий временной интервал в теханализе — 1 минута, чтобы получить значение практически любого индикатора, осцилятора и т.д. используется усреднение (берутся данные за несколько предыдущих баров), таким образом данные теханализа даже на «минутке» показывают перспективы развития рынка в ближайщие 3-10 и более минут. Зачем человеку, занимающемуся скальпингом, загадывать на 10 минут, если 90% сделок не достигают и двух минут, а лидерами по прибыльности становятся сделки продолжительностью 1-30 секунд?

меньше да больше

В скальпинге никто не гонится за огромными прибылями с одной сделки, не ждет пока прибыль вырастет до нескольких процентов. Вместо этого используется принцип «курочка по зернышку клюет» — в течение дня совершается до нескольких сотен сделок, с небольшими прибылями, хотя возможны, конечно, и большие по прибыли сделки, особенно на сильных движениях. Основная цель как можно жестче контролировать убытки, то есть закрывать позицию сразу, как только прямолинейное развитие микродвижения цены закончилось. Отсюда и вытекает большое количество сделок.


движение — жизнь

Для ограничения рисков и контоля убытков в скальпинге исповедуется принцип работать только на активном движении и закрывать позиции сразу же, как только Вы почувствуете, что рынок тормозится, остановился, либо разворачивается. Слово почувствуете выбранно не случайно, не надо дожидаться фактического подтверждения Ваших чувст, тогда потери (или недополучение прибыли) могут существенно возрасти. Например, очень распространена ситуация, когда вы, скажем, купили контракт, цена, как и ожидалось, подросла и замерла в нерешительности. Обычно, если нет каких либо осмысленных движений в течении 30 сек (для каждого индивидуально), то надо закрывать позицию, чтобы не рисковать. В дальнейшем если рост продолжится — заново входим в лонг, если нет — залазим в шорты.

моментальный выход

Заключительный этап любой сделки — это выход из неё с фиксацией прибыли или убытка. В различных торговых системах приняты разные принципы управления деньгами. Кто-то работает только в лонг и готов терпеть просадку месяцами (стратегия купи-и-держи), у каких-то торговых систем жесткие ограничения на размер прибыли или убытка, часто в процентах от размера депозита. В скальпинге, как всегда, все проще: чувствуешь убыток — закрывайся немедленно, без всяких раздумий. День длинный, впереди сотни сделок, свое успеем взять.

Технические требования


хороший брокер

Поскольку скальпинг предполагает работу на минимальных отрезках времени и небольших движениях цен, то любое «подвисание» брокера, задержки котировок — крайне негативно сказываются на качестве торговли. Усугубляет ситуацию то, что скальпинг — это работа без стоп-ордеров и в случае форс-мажорных ситуаций Ваши тылы будут открыты. Поэтому желательно наличие адекватной службы поддержки, чтобы в крайней ситуации можно было закрыть позиции по телефону.
Ну и, поскольку, скальпинг это прежде всего быстрота реакции на изменяющуюся ситуацию, крайне важны следующие характеристики: пинг — время отклика сервера брокера (здесь не последнюю роль играет ваш интернет канал); соответствие информации получаемой от брокера реальной рыночной ситуации (бывает так, что все хорошо и плавно работает, но информация идет с задержкой в несколько секунд, из-за чего вы постоянно совершаете неожиданные сделки)

инструмент для быстрого ввода заявок

Второй важнейший компонент скорости — быстрота отдания приказа. Если задержку у брокера можно считать постоянной величиной, зависящей от конкретного брокера, то задержка на отдачу приказа на покупку или продажу стандартным способом может занять продолжительное время и зависит только от Вашей ловкости. На движении, не обязательно даже очень сильном, обычно не успеваешь напечатать цену, когда она уже теряет актуальность и приходится её стирать и писать новую, в итоге, ставится цена с запасом и таким образом упускается удачный момент для входа в позицию, понижается точность входа в сделку, и соответственно, теряется большая часть потенциальной прибыли.


чший выход — использовать специальную программу, которая сокращает время на отдачу приказа до нескольких десятых долей секунды. Именно поэтому этот пункт так важен для торговли с применением скальпинга. И именно для этого и предназначен наш привод для скальпинга.

низкая комиссия

Скальпинг предполагает совершение в течение торговой сессии большого числа сделок. Как известно, за каждую сделку с Вас берут комиссию. Поэтому при выборе брокера необходимо внимательно отнестись к размеру комиссии, правильно выбрать тарифный план и так далее.

Особенности торговли

выбор площадки

В России есть две фондовые биржи достойные внимания скальпера — ММВБ и РТС. Для скальпинга оптимально подходит только FORTS (фьючерсы и опционы РТС) поскольку за покупку или продажу фьючерсного контракта берется небольшая фиксированная цена (например при покупке фьючерса на индекс РТС комиссия биржи составит 1 рубль).

выбор фьючерса

Для торговли с использованием скальпинга первостепенную роль при выборе фьчерсного контракта играет ликвидность, чем она выше тем лучше, большая ликвидность дает нам больше свободы при совершении сделок.


иболее ликвидные инструменты FORTS — фьючерс на индекс РТС, газпром, сбербанк.
Вторым критерием выбора фьючерсного контракта является волатильность. Она должна быть хорошей. Под хорошей волатильностью мы понимаем то, что движения цены должныть быть достаточно амплитудными и частыми. В таком случае скальпер может достаточно часто совершать сделки с хорошим профитом.
Третьим критерием выбора является — спред, то есть разница между лучшей ценой спроса и лучшей ценой предложения. Небольшой спред с одной стороны позволит нам с меньшими потерями входить в сделку по рынку, а с другой для любителей собирать спред он должен быть большим.

потолок возможностей

У многих торговых систем есть различные ограничения. В скальпинге это ограничение касается максимального объема, которым Вы сможете оперировать. Он сильно зависит от конкретного фьючерсного контракта, стиля торговли конкретного скальпера, но тем не менее рано или поздно любой успешный скальпер достигнет потолка своих возможностей. Это связанно с тем, что любой инструмент обладает ограниченной ликвидностью и если Вы, например, комфортно можете скальпировать 10-50 контрактами, то у Вас скорее всего не получится заниматься скальпингом 100-500 контрактами.

В заключении хотим пожелать всем позитивного развития, попутных движений и маленьких лосей. Если у Вас есть замечания или дополнения по существу статьи просьба сообщить нам об этом, написав сообщение на страничке контактов.


Что необходимо для занятия скальпингом?

Необходимыми условиями реализации такой стратегии являются высокая ликвидность торгуемого инструмента, умеренная волатильность, небольшой спред, низкие комиссионные сборы биржи и брокера, возможность постоянно следить за текущими котировками. Учитывая эти критерии и особенности формирования комиссионных сборов и дополнительных затрат, скальпинг наиболее распространён на срочных рынках (рынках производных финансовых инструментов).

Для скальпинга часто используют автоматические торговые системы (биржевые роботы).

Следствием скальпинга является заключение большого количества сделок, каждая из которых приносит небольшой результат (небольшие прибыль или убыток).

Для повышения доходности операций с небольшой разницей в цене часто используется маржинальная торговля. Однако, кредитный рычаг увеличивает не только доход, но и скорость нарастания убытков. Кроме того, при маржинальной торговле в опделелённых случаях может взиматься оплата за использование кредита, которая не зависит от результативности торговли.

В России наибольший объем скальперских сделок заключается на фьючерсах на индекс РТС и голубые фишки (Газпром, Сбербанк, Лукойл).

Существуют 3 основных метода скальпинга:


  • Стаканный (классический) скальпинг заключается в определении дисбаланса между объёмом спроса и предложения, способного привести к направленному движению котировок, даже незначительному. Распространен на инструментах, имеющих конкретную базу (фьючерсы на акции).
  • Импульсный скальпинг заключается в постоянной оценке внешних рынков и инструментов, способных вызвать импульсивное направленное движение торгуемого инструмента (при торговле в России оценивается движение американских фьючерсов, европейских фьючерсов, нефти, доллара и прочее). Распространён на фьючерсах на фондовые индексы.
  • Гибридный скальпинг сочетает черты первых двух методов.

Скальпинг — это стиль торговли при котором прибыль извлекается при малом изменении цен, обычно сразу же как только трейдер вошел в торговлю и позиция оказалась прибыльной. Это торговая стратегия которая не предусматривает извлечение прибыли от 50 пипс и выше, скорее это наблюдение за действием цены и быстрый вход и выход из торговли для прибыли 5-15 пипс, которые трейдер мало по малу накапливает на своем счете.

Это может звучать странно, но тем не менее скальпинг может быть стратегией с низким уровнем риска если к этому правильно подойти.


к как вы стремитесь извлечь прибыль из небольших движений цены, обратный риск должен быть заключен в строго определенных рамках. Должна  использоваться жесткая стратегия для выхода, потому что одна большая потеря способна уничтожить все маленькие прибыльные операции, которые были достигнуты до этого. Само собой разумеется, что дисциплина и управление риском чрезвычайно важны и если этим правильно пользоваться, то внутридневные скальпинг стратегии могут использоваться с низким риском.

Скальпинг – проблемы

Не все диллинговые центры позволяют использовать стратегию скальпинга. Частые входы в торговлю и выходы из нее в течение минуты или нескольких секунд могут сильно нагрузить сервера обрабатывающие приказы, тем самым, затруднив работу другим участникам диллингового центра. Есть очень тонкая нить между скальпингом и краткосрочной торговлей. И если вы держите открытой позицию в течении минуты или меньше, то вы можете получить проблемы с вашими брокерами. Брокер может предупредить Вас и если вы продолжите заниматься скальпингом, то могут закрыть ваш счет.

Небольшие советы по скальпингу на валютном рынке.

  1. Единственный путь чтобы сделать маленький счет большим в кратчайший период времени это использование большого плеча.
    Не нужно сразу кидать огромные объёмы по рынку. Начните с малого: используйте минимальное плечо и используйте микролоты, потом увеличивайте то и другое, по мере того как ваш опыт будет увеличиваться. Но даже перед этим проверьте вашу скальпинг систему на демо счете – чтобы удостовериться, что результат не разочарует Вас позже.

  2. Есть только один выход в скальпинг торговле с большим плечом без риска потерять счет за 10-15 операций это торговля со строго ограниченным стоп-лоссом. Торговля без стоп уровня «прикончит» ваши инвестиции за пару дней (в лучшем случае недель).
  3. Будет лучше если Вы рассчитаете размер возможных потерь. Это простая математика: рассчитайте худшую возможную ситуацию: например 10 последовательных потерь подряд; затем посмотрите если ваш счет переживет это и что-то останется чтобы продолжать значит все нормально. И, хотя, 10 потерь подряд это очень нежелательный сценарий, все же при скальпинг-торговле вы не можете отрицать его.
  4. Хотя Форекс активен 24 часа в сутки, не каждый час годен для скальпинга. Ни один скальпер не хочет сидеть перед монитором часами и сверлить разочарованным взглядом «полусонное» движение цены. Скальпер охотиться за волотильным, подвижным рынком. Поэтому необходимо знать о четырех основных рыночных сессиях, когда рынок наиболее активен: London, New York, Sydnay и Tokio.
  5. Большой спред затрудняет заработок скальпера – как только вы открыли позицию, вы должны покрыть стоимость спреда – сначала заработать немного для брокера – и только потом начать зарабатывать для себя. И поэтому чем ниже спред, тем больше прибыль скальпера.

При использовании большого плеча и высокой частоты торговых операций, скальпер должен быть очень осторожен относительно стоимости торговли в целом, так как каждый пункт составляет большую разницу после большого количества торговых операций. Это означает, что нужно быть очень осторожным с входом и выходом в рынок, стоп и лимитными ордерами, и также нужно быть реалистом относительно профит целей.

Скальпинг — торговля требует большой концентрации, постоянного наблюдения за ценой и очень быстрого приема решений. Также, используются короткие временные фреймы для скальпинг стратегий и потребуется огромный запас опыта и знаний. Скальпинг не то место где начинающий может чувствовать себя комфортно.

Скальпинг представляет собой существенный риск

Множество новичков имеют похожие проблемы, когда торгуют с большим кредитным плечом – они пытаются максимизировать прибыль рискуя всем капиталом за раз. Не делайте этого! Большая прибыль всегда идет рука об руку с высоким риском! Размер позиции должен быть тщательно рассчитан так, чтобы целый счет не мог быть опустошен за раз при неблагоприятной торговле.

Другой фактор увеличивающий риск в торговле скальпера это спред который трейдер платит когда открывает позицию. Каждый раз когда открывается новая позиция, стоимость спреда оплачивается брокеру, открывая 10 коротких операций вместо одной длинной увеличивает стоимость торговли в 10 раз. Если измерить отношение риска к прибыли то такой скальпинг  может быть очень рискованным и потенциально убыточным.

Пример:

Используя валютную пару GBP/USD  скальпер устанавливает цель 10 пипс и уровень стоп-лосс 10 пипс. Получается соотношение риск/прибыль 1:1.

С другой стороны когда мы добавляем спред, то картина меняется. Например спред брокера составляет для этой пары 4 пункта. Когда скальпер открывает позицию он получает -4 пипс. Теперь чтобы получить прибыль в 10 пунктов цена должна пройти 4+10=14 пунктов.

С другой стороны, чтобы сработал стоп лосс цена должна пройти (-4 уже на месте) только -6 пунктов и операция в результате остановиться на -10 пунктах… отношение риск/прибыль получается равным 14:6. А это уже больше чем 2:1.

Что такое скальпинг и дейтрейдинг — полный обзор понятий и самых продаваемых советников для скальпинга + 5 советов как торговать по скальпирующей стратегии на Форекс

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector